【“最大でいくら損する？”の見積り方：起こりうる最悪の1%を切り捨てる「99%VaR」の計算方法】クオンツ・冨島佑允／横軸「リターン」縦軸「確率密度」の正規分布でリスクを考える【ACADEMIA】

【投資で最悪自分はどんぐらい損するのか】

そうした投資のリスクを感覚ではなく「数字」で判断するための方法をクオンツの冨島佑允さんに教えてもらいました

リターンは“正規分布”に従うとみなし、標準偏差を考え、その何倍まで許容するかどうかを考えます


◆出演◆
▼冨島　佑允
クオンツ・CFA協会認定証券アナリスト・多摩大学大学院教授
メガバンクでデリバティブや国債・株式等の運用に従事した後、ニューヨークのヘッジファンドを経て2016年より保険会社の資産運用部門勤務

▼鈴木有
TBS CROSS DIG with Bloomberg サイエンスエディター
物理学科出身。前職はNHKで初任地は鹿児島。記者として、宇宙、基礎科学、文化、ITなどを幅広く取材。2025年7月にTBSテレビ入社、TBS CROSS DIG with Bloombergに加わる。
科学の専門家を招いた番組「1on1」や「ULTRA SCIENCE」、医療の「1on1 Health」、教育系シリーズ「まないく」を主に担当。4児の父。
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