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Uno dei miti più persistent negli investimenti è che un ETF a leva due dia il doppio del rendimento del mercato, e uno a leva tre il triplo. È falso. Non solo nei casi estremi, ma in valore atteso sull'orizzonte temporale che conta davvero per te.
In questo video analizziamo la complessa meccanica finanziaria dietro gli strumenti a leva (Leveraged ed Inverse ETFs). Basandoci sulle ricerche della Vanderbilt University e sugli studi di AQR (Buffett’s Alpha), smontiamo il funzionamento di questi prodotti: dal ribilanciamento giornaliero alla path dependency (dipendenza dal percorso), fino all'effetto devastante del contango sulle materie prime. Vediamo con simulazioni storiche qual è la reale soglia matematica della leva sostenibile e come grandi investitori la sfruttano senza azzerarsi.
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